Basar la exigencia de capital respecto de las posiciones de titulización en la cartera de negociación sobre las ponderaciones simples ya existentes para la cartera bancaria .

En particular , las obligaciones de divulgación se harán extensivas en adelante no sólo a los riesgos inherentes a las posiciones de titulización de la cartera de inversión , sino asimismo a los de la cartera de negociación .

Habida cuenta de la particular dificultad que ha planteado recientemente el tratamiento de las posiciones de titulización a través de métodos basados en modelos internos , procede limitar la posibilidad de que las entidades modelicen los riesgos de titulización de la cartera de negociación e imponer una exigencia de capital estándar por defecto en relación con las posiciones de titulización en dicha cartera .

de qué modo se valoran los activos pendientes de titulización y si se registran en la cartera de negociación de la entidad de crédito o en su cartera de inversión

a fin de disipar toda duda en cuanto a la capacidad de los modelos internos de reflejar adecuadamente el perfil de riesgo específico de las posiciones de titulización , las entidades

En el ámbito de la titulización , resulta oportuno reforzar considerablemente las obligaciones de divulgación de las entidades , las cuales deben , en particular , tomar también en consideración los riesgos de las posiciones de titulización de la cartera de negociación .

Esta modificación supondrá previsiblemente la práctica duplicación de los actuales requisitos de capital para la cartera de negociación . Ampliar la actual exigencia de capital frente al riesgo de incumplimiento en la cartera de negociación de modo que refleje pérdidas no necesariamente consistentes en el incumplimiento del emisor p .

anexo II , punto 1 ) Los requisitos de capital respecto de las titulizaciones de la cartera de negociación se calculan actualmente como si dichos instrumentos fuesen posiciones de deuda normales , a diferencia de lo que ocurre con la cartera bancaria , para la cual se establece un conjunto de exigencias de capital independientes , más diferenciadas y sensibles al riesgo .

Conviene aplicar igualmente a la cartera de inversión los requisitos de capital frente a los riesgos de liquidación .

La propuesta prevé que los requisitos de capital para la cartera de negociación se basen en los aplicables a valores equivalentes de la cartera bancaria .

adecuaría los requisitos de capital respecto de las titulizaciones complejas , tanto en la cartera bancaria como en la cartera de negociación

En particular , conviene completar su alcance en lo que respecta a los riesgos de crédito de la cartera de negociación .

Y la oportunidad de pasar de las cuentas bursátiles a las cuentas bancarias crea oportunidades fáciles para que las entidades financieras obtengan beneficios y aparquen las pérdidas.

El método se basará en la hipótesis de un nivel constante de riesgo durante el horizonte de capital de un año , de tal modo que ciertas posiciones o conjuntos de posiciones de la cartera de negociación que hayan registrado impago o migración durante su horizonte de liquidez se reequilibren al finalizar dicho horizonte de liquidez y se sitúen en el nivel de riesgo inicial .

A título de ejemplo , la presente Directiva aclara que los requisitos de capital frente a los riesgos de liquidación se aplican igualmente a la cartera de inversión .

Tipo de datos Posiciones netas Posiciones netas

Divisa de mercado

Símbolo Comercial

Mercado de valores

PosicionesAdvanced URLs description or category

Procede adaptar las exigencias de capital por riesgo específico aplicables a las posiciones de titulización a los requisitos de capital para la cartera bancaria , ya que estos últimos hacen posible un tratamiento más diferenciado y sensible al riesgo de las posiciones de titulización .

Tráfico de influencias

Posiciones titulización

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Comprobar posicionesThe text may not be too wide. So please use some HTML BR tags to have something more or less as wide as in english. Thanks!

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A medida que se concentran las bolsas, la infraestructura posterior a las transacciones de la UE también se está transformando lentamente.

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

No obstante , una entidad podrá decidir la inclusión sistemática , a efectos del cálculo de los requisitos de capital por riesgo de crédito de contraparte , de todos los derivados de crédito no incluidos en la cartera de negociación y adquiridos como protección para cubrir una exposición de su cartera de

deGenbotEthiopian month 10 LongNamePossessive

Reiniciar posiciones de etiquetas

Concretamente , el BCE propone que en el punto 1 del anexo II de la Directiva propuesta se exima a las actividades de negociación con correlación del requisito de que todas las exposiciones de titulización de la cartera de negociación reciban el tratamiento de riesgo específico estandarizado .

Cartera de negociación En relación con los requisitos de capital relativos a las carteras de negociación de los bancos , se introducirán las siguientes modificaciones selectivas , alineadas con las disposiciones previstas por el Comité de Basilea Añadir al VAR ordinario un margen de capital adicional basado en un VAR correspondiente a escenarios de tensión .

una explicación de los cambios significativos de cualquiera de los datos cuantitativos a que se refieren los puntos i ) a l ) habidos desde el último período de referencia

Por otro lado , la estrecha relación entre negociación y post negociación requiere una regulación coordinada .

Las entidades sujetas a lo establecido en el punto 5 en conexión con los instrumentos de deuda negociable dispondrán de un método que les permita reflejar , en el cálculo de sus requisitos de capital , los riesgos de impago y de migración de las posiciones de su cartera de negociación incrementales con respecto a los riesgos que se desprendan de la evaluación del valor en riesgo según se especifica en el punto 5 .

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Una señal para los negocios asiáticos

Transacciones y posiciones exteriores

En estas y otras actividades profesionales , los destinatarios deberÆn mantener una posición que les permita actuar con imparcialidad y plena independencia .

En caso de que solamente estén disponibles las posiciones netas , o de que se registren las posiciones de forma distinta al valor de mercado , dichas posiciones se presentan por defecto

En el caso de que solamente estén disponibles las posiciones netas o de que se registren las posiciones de forma distinta al valor de mercado , dichas posiciones se comunicarán por defecto .